Khóa luận Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Tình hình nghiên cứu 13. Mục tiêu nghiên cứu 24. Nhiệm vụ nghiên cứu 25. Phương pháp nghiên cứu 36. Kết quả đạt được của đề tài 37. Kết cấu đề tài 3CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 41.1. Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong NHTM 41.1.1. Khái niệm tín dụng 41.1.2. Vai trò của tín dụng 41.1.3. Các phương thức cấp tín dụng 51.1.4. Quy định pháp lý về cho vay 61.1.5. Thời hạn cho vay 91.1.6. Thẩm định tín dụng trung và dài hạn 101.1.7. Quy trình cho vay 121.2. Rủi ro tín dụng 141.2.1. Khái niệm 141.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng 141.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 151.2.4. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 201.2.5. Hệ số an toàn 20 1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 232.1. Khái quát về NH TMCP Sài Gòn Công Thương 232.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 232.1.2. Cơ cấu tổ chức 242.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Sài Gòn Công Thương 252.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương 292.2.1. Doanh số cho vay 322.2.2. Doanh số thu nợ 372.2.3. Dư nợ cho vay 412.2.4. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 472.2.5. Hệ số an toàn vốn tối thiểu – CAR 482.2.6. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động - LDR 492.3. Đánh giá thực trạng tín dụng và công tác quản lý tín dụng của NH TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2008-2010 502.3.1. Kết quả đạt được 502.3.2. Hạn chế 512.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 52CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIÚP CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ 543.1. Định hướng phát triển của NH TMCP Sài Gòn Công Thương trong thời gian tới 543.2. Một số giải pháp giúp công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương đạt hiệu quả 553.2.1. Xử lý nợ tồn đọng 553.2.2. Tăng cường vốn tự có 553.2.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 563.2.4. Thẩm định tốt trước khi cho vay 563.2.5. Hiện đại hóa công nghệ NH góp phần hạn chế rủi ro 573.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm tra nội bộ 573.2.7. Hoàn thiện mô hình ban quản lý tài sản nợ - có 573.2.8. Mô hình ban quản lý rủi ro tín dụng tập trung 593.2.9. Bảo đảm tín dụng 603.2.10. Mua bảo hiểm tín dụng 613.2.11. Ứng dụng mô hình Basel 613.3. Một số kiến nghị 653.3.1. Kiến nghị với NH TMCP Sài Gòn Công Thương 653.3.2. Kiến nghị với NHNN 66KẾT LUẬN 68TÀI LIỆU THAM KHẢO 69PHỤ LỤC 70

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu 1

3. Mục tiêu nghiên cứu 2

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 3

6. Kết quả đạt được của đề tài 3

7. Kết cấu đề tài 3

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 4

1.1. Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong NHTM 4

1.1.1. Khái niệm tín dụng 4

1.1.2. Vai trò của tín dụng 4

1.1.3. Các phương thức cấp tín dụng 5

1.1.4. Quy định pháp lý về cho vay 6

1.1.5. Thời hạn cho vay 9

1.1.6. Thẩm định tín dụng trung và dài hạn 10

1.1.7. Quy trình cho vay 12

1.2. Rủi ro tín dụng 14

1.2.1. Khái niệm 14

1.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng 14

1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15

1.2.4. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 20

1.2.5. Hệ số an toàn 20

1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 23

2.1. Khái quát về NH TMCP Sài Gòn Công Thương 23

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 23

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 24

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Sài Gòn Công Thương 25

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương 29

2.2.1. Doanh số cho vay 32

2.2.2. Doanh số thu nợ 37

2.2.3. Dư nợ cho vay 41

2.2.4. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 47

2.2.5. Hệ số an toàn vốn tối thiểu – CAR 48

2.2.6. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động - LDR 49

2.3. Đánh giá thực trạng tín dụng và công tác quản lý tín dụng của NH TMCP Sài Gòn Công Thương giai đoạn 2008-2010 50

2.3.1. Kết quả đạt được 50

2.3.2. Hạn chế 51

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 52

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIÚP CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ 54

3.1. Định hướng phát triển của NH TMCP Sài Gòn Công Thương trong thời gian tới 54

3.2. Một số giải pháp giúp công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương đạt hiệu quả 55

3.2.1. Xử lý nợ tồn đọng 55

3.2.2. Tăng cường vốn tự có 55

3.2.3. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 56

3.2.4. Thẩm định tốt trước khi cho vay 56

3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ NH góp phần hạn chế rủi ro 57

3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm tra nội bộ 57

3.2.7. Hoàn thiện mô hình ban quản lý tài sản nợ - có 57

3.2.8. Mô hình ban quản lý rủi ro tín dụng tập trung 59

3.2.9. Bảo đảm tín dụng 60

3.2.10. Mua bảo hiểm tín dụng 61

3.2.11. Ứng dụng mô hình Basel 61

3.3. Một số kiến nghị 65

3.3.1. Kiến nghị với NH TMCP Sài Gòn Công Thương 65

3.3.2. Kiến nghị với NHNN 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 70