Đề tài Các mô hình rủi ro tín dụng và ứng dụng

A. LỜI MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 2Chương 1: rủi ro tài chính và các mô hình rủi ro tín dụng 21.1, Rủi ro tài chính (thực nghiệm và tiếp cận) 21.1.1. Những biến động trên thị trường tài chính 21.1.2. Khái niệm và phân loại rủi ro tài chính 41.1.2.1. Khái niệm 41.1.2.2. Phân loại rủi ro tài chính 41.1.3. Thực nghiệm về rủi ro tài chính- một số trường hợp rủi ro và tổn thất tài chính 51.1.3.1. Sự phá sản của Ngân hàng Baring (Anh) 51.1.3.2. Sự thua lỗ của tập đoàn Công nghiệp Metallgesellschaff(MG- Đức) 51.2, LÝ THUYẾT RỦI RO TÍN DỤNG 61.2.1. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 61.2.1.1. Các cam kết nợ 61.2.1.2. Các biểu thức về chênh lệch lãi suất (spread of rate) 71.2.2. MÔ HÌNH MERTON 81.2.2.1. Giới thiệu mô hình 81.2.2.2. Phân tích mô hình 81.2.2.3. Nhận xét 101.2.3. MH JLT 111.2.3.1. Giới thiệu 111.2.3.2. Phân tích mô hình. Xích Markov 121.2.4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR ( Value at Risk ) 161.2.4.1.Giới thiệu 161.2.4.2. Phương pháp VaR 16Chương 2: Ứng dụng Lý thuyết rủi ro tín dụng trong phân tích tài chính 192.1, Phương pháp xác định giá trị rủi ro - VaR (Value at Risk) 20 2.1.1. Cách tiếp cận trong phân tích VaR 202.1.1.1. Xác định giá trị rủi ro VaR đối với phân bố tổng quát 202.1.1.2. ước lượng giá trị rủi ro đối với phân bố xác suất tham số 222.1.1.3. VaR là thước đo rủi ro 232.1.2. Lựa chọn các tham số định lượng trong phân tích VaR 242.1.2.1. VaR được sử dụng là chỉ tiêu đo mức độ tổn thất 242.1.2.2. Khi VaR được sử dụng để xác lập vốn an toàn rủi ro 242.1.2.3. Hệ số điều chỉnh k trong Hiệp định Basel 252.1.3. VaR- Giá trị rủi ro của danh mục đầu tư 262.2, Áp dụng VaR trong quản lý đầu tư và rủi ro tài chính 292.3, Tính toán VaR trên bảng tính Excel 312.3.1. Một ví dụ giản đơn 312.3.2. Xác định giá trị “cutoff” trên Excel 322.3.3. Phân bố Loga chuẩn 332.3.4. Danh mục nhiều tài sản (và sự quan trọng của ma trận variance-covariance) 352.3.5. Simulating data- Bootstrapping 36 C. Kết luận 42

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

Chương 1: rủi ro tài chính và các mô hình rủi ro tín dụng 2

1.1, Rủi ro tài chính (thực nghiệm và tiếp cận) 2

1.1.1. Những biến động trên thị trường tài chính 2

1.1.2. Khái niệm và phân loại rủi ro tài chính 4

1.1.2.1. Khái niệm 4

1.1.2.2. Phân loại rủi ro tài chính 4

1.1.3. Thực nghiệm về rủi ro tài chính- một số trường hợp rủi ro và tổn thất tài chính 5

1.1.3.1. Sự phá sản của Ngân hàng Baring (Anh) 5

1.1.3.2. Sự thua lỗ của tập đoàn Công nghiệp Metallgesellschaff(MG- Đức) 5

1.2, LÝ THUYẾT RỦI RO TÍN DỤNG 6

1.2.1. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 6

1.2.1.1. Các cam kết nợ 6

1.2.1.2. Các biểu thức về chênh lệch lãi suất (spread of rate) 7

1.2.2. MÔ HÌNH MERTON 8

1.2.2.1. Giới thiệu mô hình 8

1.2.2.2. Phân tích mô hình 8

1.2.2.3. Nhận xét 10

1.2.3. MH JLT 11

1.2.3.1. Giới thiệu 11

1.2.3.2. Phân tích mô hình. Xích Markov 12

1.2.4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR ( Value at Risk ) 16

1.2.4.1.Giới thiệu 16

1.2.4.2. Phương pháp VaR 16

Chương 2: Ứng dụng Lý thuyết rủi ro tín dụng trong phân tích tài chính 19

2.1, Phương pháp xác định giá trị rủi ro - VaR (Value at Risk) 20

2.1.1. Cách tiếp cận trong phân tích VaR 20

2.1.1.1. Xác định giá trị rủi ro VaR đối với phân bố tổng quát 20

2.1.1.2. ước lượng giá trị rủi ro đối với phân bố xác suất tham số 22

2.1.1.3. VaR là thước đo rủi ro 23

2.1.2. Lựa chọn các tham số định lượng trong phân tích VaR 24

2.1.2.1. VaR được sử dụng là chỉ tiêu đo mức độ tổn thất 24

2.1.2.2. Khi VaR được sử dụng để xác lập vốn an toàn rủi ro 24

2.1.2.3. Hệ số điều chỉnh k trong Hiệp định Basel 25

2.1.3. VaR- Giá trị rủi ro của danh mục đầu tư 26

2.2, Áp dụng VaR trong quản lý đầu tư và rủi ro tài chính 29

2.3, Tính toán VaR trên bảng tính Excel 31

2.3.1. Một ví dụ giản đơn 31

2.3.2. Xác định giá trị “cutoff” trên Excel 32

2.3.3. Phân bố Loga chuẩn 33

2.3.4. Danh mục nhiều tài sản (và sự quan trọng của ma trận variance-covariance) 35

2.3.5. Simulating data- Bootstrapping 36

C. Kết luận 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY