Chuyên đề Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1NỘI DUNG CHÍNHChương I: Tống quan về hoạt động của Ngân hàng Quốc tế .3I/ Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế . .3II/ Lĩnh vực hoạt động của Ngâng hàng . .5III/ Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng . .61/ Hoạt động huy động vốn .62/ Hoạt dộng tín dụng . . 83/ Hoạt động dịch vụ .94/ Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương và quan hệ công chúng .115/ Phát triển mạng lưới chi nhành .126/ Công nghệ Ngân hàng và thông tin .137/ Phát triển nguồn nhân lực . 148/ Kết quả kinh doanh 15Chương II: Lý thuyết về rủi ro .16I/ Rủi ro trong hoạt động ngân hàng .161/ Khái niệm .162/ Phân loại rủi ro .172.1/ Rủi ro tín dụng .172.2/ Rủi ro kãi suất .182.3/ Rủi ro thanh khoản .192.4/ Rủi ro hối đoái .202.5/Rủi ro ngoại bảng . 202.6/ Rủi ro quốc gia . 212.7/ Rủi ro công nghệ và hoạt động 212.8/ Rủi ro khác . .21II/ Lý thuyết về rủi ro tín dụng .221/ Khái quát rủi ro với hoạt động ngân hàng .222/ Rủi ro tín dụng .222.1/ Nguyên nhân gây rủi ro . .222.2/ Các tiêu thức đánh giá rủi ro tín dụng . 24Chương 3: Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Quốc tế .27 I/ Mô hình lý thuyết . 271/ Số liệu đầu vào . .272/ Mô hình đưa ra phân tích .282.1/ Mô hình ARCH .282.2/ Mô hình GARCH .292.3/ Mô hình T-ARCH .302.4/ Mô hình GARCH-M .31II./ Quá trình phân tích . .29 1/ Kiểm tra tính dừng của chuỗi . .32 2/ Mô hình ARCH . 36 3/ Mô hình GARCH . .38 4/ Mô hình T-ARCH .41 5/ Mô hình GARCH-M .45KẾT LUẬN .49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .50

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG CHÍNH

Chương I: Tống quan về hoạt động của Ngân hàng Quốc tế .3

I/ Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế . .3

II/ Lĩnh vực hoạt động của Ngâng hàng . .5

III/ Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng . .6

1/ Hoạt động huy động vốn .6

2/ Hoạt dộng tín dụng . . 8

3/ Hoạt động dịch vụ .9

4/ Hoạt động quảng cáo, khuyếch trương và quan hệ công chúng .11

5/ Phát triển mạng lưới chi nhành .12

6/ Công nghệ Ngân hàng và thông tin .13

7/ Phát triển nguồn nhân lực . 14

8/ Kết quả kinh doanh 15

Chương II: Lý thuyết về rủi ro .16

I/ Rủi ro trong hoạt động ngân hàng .16

1/ Khái niệm .16

2/ Phân loại rủi ro .17

2.1/ Rủi ro tín dụng .17

2.2/ Rủi ro kãi suất .18

2.3/ Rủi ro thanh khoản .19

2.4/ Rủi ro hối đoái .20

2.5/Rủi ro ngoại bảng . 20

2.6/ Rủi ro quốc gia . 21

2.7/ Rủi ro công nghệ và hoạt động 21

2.8/ Rủi ro khác . .21

II/ Lý thuyết về rủi ro tín dụng .22

1/ Khái quát rủi ro với hoạt động ngân hàng .22

2/ Rủi ro tín dụng .22

2.1/ Nguyên nhân gây rủi ro . .22

2.2/ Các tiêu thức đánh giá rủi ro tín dụng . 24

Chương 3: Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng

của Ngân hàng Quốc tế .27

I/ Mô hình lý thuyết . 27

1/ Số liệu đầu vào . .27

2/ Mô hình đưa ra phân tích .28

2.1/ Mô hình ARCH .28

2.2/ Mô hình GARCH .29

2.3/ Mô hình T-ARCH .30

2.4/ Mô hình GARCH-M .31

II./ Quá trình phân tích . .29

1/ Kiểm tra tính dừng của chuỗi . .32

2/ Mô hình ARCH . 36

3/ Mô hình GARCH . .38

4/ Mô hình T-ARCH .41

5/ Mô hình GARCH-M .45

KẾT LUẬN .49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .50