Chuyên đề Phân tích, đánh giá hiệu quả thực thi danh mục và áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ 2I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 21. Khái niệm về thị trường chứng khoán 22. Chức năng của thị trường chứng khoán 23. Nguyên tắc hoạt động của thị trường Chứng khoán 33.1. Nguyên tắc cạnh tranh 33.2. Nguyên tắc công bằng 43.3. Nguyên tắc công khai 43.4. Nguyên tắc trung gian 53.5. Nguyên tắc tập trung 54. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán 54.1. Nhà phát hành 54.2. Nhà đầu tư 54.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 64.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 65. Hàng hóa tham gia thị trường Chứng khoán 65.1. Cổ phiếu 65.2. Trái phiếu 75.3. Chứng khoán có thể chuyển đổi 85.4. Các công cụ phái sinh 8II. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 81. Khái niệm về quản lý danh mục đầu tư 82. Vai trò của nghiệp vụ quản lý danh mụcđầu tư đối với nhà đầu tư 103. Một số mô hình quản lý danh mục đầu tư 113.1. Lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư theo mô hình Markowitz 113.2. Mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM) 173.2.1. Danh mục đầu tư thị trường ( Market Porfolio) 183.2.2. Đường thị trường vốn ( The Capital Market Line- CML) 203.2.3. Đường thị trường chứng khoán 213.3. Mô hình đơn chỉ số ( mô hình chỉ số thị trường) 253.3.1. Các giả thuyết của mô hình đơn chỉ số 273.3.2. Mô hình SIM 28III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ. 311. Tính một số chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng( Bench mark portfolio ) 312. Sử dụng hệ số của danh mục 32CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 35I. ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 35II. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 351. Xây dựng danh mục tối ưu cho các chứng khoán trên. 372. Đánh giá việc thực thi danh mục trên. 45KẾT LUẬN 52DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53PHỤ LỤC 54

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ 2

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2

1. Khái niệm về thị trường chứng khoán 2

2. Chức năng của thị trường chứng khoán 2

3. Nguyên tắc hoạt động của thị trường Chứng khoán 3

3.1. Nguyên tắc cạnh tranh 3

3.2. Nguyên tắc công bằng 4

3.3. Nguyên tắc công khai 4

3.4. Nguyên tắc trung gian 5

3.5. Nguyên tắc tập trung 5

4. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán 5

4.1. Nhà phát hành 5

4.2. Nhà đầu tư 5

4.3. Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán 6

4.4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 6

5. Hàng hóa tham gia thị trường Chứng khoán 6

5.1. Cổ phiếu 6

5.2. Trái phiếu 7

5.3. Chứng khoán có thể chuyển đổi 8

5.4. Các công cụ phái sinh 8

II. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 8

1. Khái niệm về quản lý danh mục đầu tư 8

2. Vai trò của nghiệp vụ quản lý danh mụcđầu tư đối với nhà đầu tư 10

3. Một số mô hình quản lý danh mục đầu tư 11

3.1. Lý thuyết lựa chọn danh mục đầu tư theo mô hình Markowitz 11

3.2. Mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM) 17

3.2.1. Danh mục đầu tư thị trường ( Market Porfolio) 18

3.2.2. Đường thị trường vốn ( The Capital Market Line- CML) 20

3.2.3. Đường thị trường chứng khoán 21

3.3. Mô hình đơn chỉ số ( mô hình chỉ số thị trường) 25

3.3.1. Các giả thuyết của mô hình đơn chỉ số 27

3.3.2. Mô hình SIM 28

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ. 31

1. Tính một số chỉ số và so sánh với danh mục đối chứng( Bench mark portfolio ) 31

2. Sử dụng hệ số của danh mục 32

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC THI DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 35

I. ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 35

II. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 35

1. Xây dựng danh mục tối ưu cho các chứng khoán trên. 37

2. Đánh giá việc thực thi danh mục trên. 45

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

PHỤ LỤC 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY