Chuyên đề Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Rủi ro 3

1.1.1.1. Khái niệm rủi ro 3

1.1.1.2. Phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng 3

1.1.2. Rủi ro tín dụng 4

1.1.2.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 4

1.1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng 6

1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 6

1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. .8

1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .8

1.2.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng thương mại .8

1.2.2.1. Đối với ngân hàng 9

1.2.2.2. Đối với khách hàng.10

1.2.2.3. Đối với nền kinh tế.10

1.2.3. Công cụ quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.11

1.2.3.1. Các nguyên tắc chung của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel trong quản trị rủi ro tín dụng.11

1.2.3.2. Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng.13

1.2.4. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.18

1.2.4.1. Nhận biết rủi ro tín dụng.18

1.2.4.2. Đo lường rủi ro tín dụng 20

1.2.4.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 26

2.1. Khái quát về hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 26

2.1.1. Tổ chức hoạt động tín dụng tại SGD NHNT VN 26

2.1.1.1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng 26

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại SGD NHNT VN 26

2.1.2. Chính sách tín dụng của SGD NHNT VN 27

2.1.2.1. Nguyên tắc chung 27

2.1.2.2. Chính sách cho vay đối với khách hàng 28

2.1.2.3. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 30

2.1.3. Tình hình tín dụng của SGD NHNT VN 32

2.1.3.1. Cho vay trực tiếp nền kinh tế 32

2.1.3.2. Xử lí nợ quá hạn.39

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 42

2.2.1. Tóm tắt quy trình tín dụng tại SGD NHNT VN 42

2.2.1.1.Quy trình xác định giới hạn tín dụng 42

2.2.1.2. Quy trình cho vay vốn lưu động 43

2.2.2. Các quy định cụ thể 45

2.2.2.1. Đề xuất tín dụng 45

2.2.2.2. Thẩm định rủi ro 46

2.2.2.3. Phê duyệt tín dụng 50

2.2.2.4. Ký kết hợp đồng – ghi nhập và giám sát dữ liẹu trên hệ thống- lưu trữ hồ sơ tín dụng an toàn 55

2.2.2.5. Quy trình rút vốn vay và tài trợ thương mại 60

2.2.2.6. Quy trình kiểm tra, giám sát vốn vay, phát hiện và xử lí các dấu iệu rủi ro 66

2.2.2.7. Quy trình đề xuất sửa đổi tín dụng 70

2.2.2.8. Quy trình thu nợ/ thanh lí hợp đồng 71

2.2.2.9. Quy trình xử lí các khoản nợ quá hạn 73

2.3. Đánh giá khái quát hoạt động quản trị rủi ro tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 75

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 75

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 77

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 79

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của SGD NHNT VN trong năm tới 79

3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại SGD NHNT VN 80

3.2.1. Thực hiện chiến lược Marketing thu hút khách hàng 80

3.2.1.1. Chủ động tìm đến khách hàng 80

3.2.1.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ mét c¸ch thiÕt thùc 81

3.2.1.3. Nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm tiện ích tối đa cho khách hàng 82

3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích- thẩm định khách hàng và phương án vay vốn 83

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin đánh giá khách hàng 84

3.2.4. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng 85

3.2.5. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 85

3.2.6. Giám sát và kiểm tra sau vay 86

3.2.7. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 86

3.2.7.1. Tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa tất cả các nghiệp vụ ngân hàng 86

3.2.7.2. Đa dạng hóa các loại hình nghiệp vụ 87

3.2.7.3. Đầu tư vào những kỹ thuật tiên tiến nhằm hạn chế các rủi ro do thông tin không kịp thời, chính xác 87

3.2.7.4. Cần bộ phận xếp hạng tín nhiệm 87

3.2.7.5. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chi nhánh 88

3.2.8. Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh 88

3.2.9. Hạn chế tổn thất khi có rủi ro xảy ra 88

3.2.9.1. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 88

3.2.9.2. Gia hạn nợ 89

3.2.9.3. Thực hiện miễn giảm lãi 89

3.2.9.4. Thực hiện bán nợ 89

3.2.10. Công tác cán bộ đào tạo 90

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 90

3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 90

3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ 91

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94