Luận văn Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Đông Á

MỤC LỤC Trang phụbìa Mục lục. iDanh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ. iiiDanh mục viết tắt. vTÓM TẮT ĐỀTÀI. viCHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT VỀXẾP HẠNG TÍN DỤNG1.1 Tổng quan vềxếp hạng tín dụng . 01 1.1.1 Các khái niệm xếp hạng tín dụng . 01 1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng . 02 1.1.3 Đặc điểm của xếp hạng tín dụng . 03 1.1.4 Cơsởcủa xếp hạng tín dụng . 04 1.1.5 Tầm quan trọng cuảxếp hạng tín dụng cá nhân . 05 1.1.6 Quy trình của hệthống xếp hạng tín dụng . 08 1.2 Các nhân tốcần được xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân . 09 1.2.1 Đặc điểm nhân thân . 09 1.2.2 Tài chính cá nhân . 10 1.2.3 Hành vi sửdụng tín dụng của cá nhân . 10 1.3 Các phương pháp xếp hạng tín dụng . 11 1.3.1 Phương pháp chuyên gia . 11 1.3.2 Phương pháp thống kê .14 1.3.3 Phương pháp kết hợp . 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 22CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM TRÊN THẾGIỚI VÀ THỰC TIỄN XẾP HẠNG TÍN DỤNG ỞVIỆT NAM2.1. Tổng quan vềcác nghiên cứu liên quan đến mô hình được xây dựng . 23 2.2. Giới thiệu các nghiên cứu liên quan . 25 2.2.1 Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg (2006) . 25 2.2.2 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh (2006). 27 2.2.3 Nghiên cứu của Maria Aparecia Gouvêa và Eric Bacconi Gonçalves (2007) . 29 2.2.4 Nghiên cứu của Cumhur Erdem (2008). 32 2.3. Thực tiễn ứng dụng trên thếgiới và Việt Nam . 34 2.3.1 Mô hình điểm sốtín dụng cá nhân của FICO . 34 2.3.2 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y . 36 2.3.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV . 38 2.3.4 Nhân xét vềhệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của các tổchức trên . 41 2.4. Giới thiệu vềngân hàng TMCP Đông Á . 42 2.4.1 Sơlược lịch sửhình thành của ngân hàng Đông Á . 42 2.4.2 Hoạt động thẻtín dụng của ngân hàng Đông Á . 43 2.4.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Đông Á . 46 2.4.4 Đánh giá hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng Đông Á . 50 TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 53CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 3.1 Lựa chọn mô hình . 54 3.2 Lựa chọn biến số. 56 3.2.1 Biến phụthuộc . 56 3.2.2 Biến độc lập . 57 3.3 Chọn mẫu . 59 3.4 Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Đông Á . 61 3.5 Kết quảthực nghiệm . 62 3.6 Đềxuất mô hình xếp hạng tín dụng cho ngân hàng Đông Á . 67 3.7 Phân tích tác động biên của các yếu tố. 69 3.8 So sánh độchính xác với mô hình mà ngân hàng đang áp dụng . 70 3.9 Tiêu chuNn phân bổcá thể. 72 3.10 Biện pháp đểxây dựng hệthống XHTD hiệu quảcho NH Đông Á. 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 3. 74KẾT LUẬN. 75Tài liệu tham khảo. 77Phụlục. 81

MỤC LỤC

Trang phụbìa

Mục lục. i

Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ. iii

Danh mục viết tắt. v

TÓM TẮT ĐỀTÀI. vi

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ THUYẾT VỀXẾP HẠNG TÍN DỤNG

1.1 Tổng quan vềxếp hạng tín dụng . 01

1.1.1 Các khái niệm xếp hạng tín dụng . 01

1.1.2 Đối tượng của xếp hạng tín dụng . 02

1.1.3 Đặc điểm của xếp hạng tín dụng . 03

1.1.4 Cơsởcủa xếp hạng tín dụng . 04

1.1.5 Tầm quan trọng cuảxếp hạng tín dụng cá nhân . 05

1.1.6 Quy trình của hệthống xếp hạng tín dụng . 08

1.2 Các nhân tốcần được xem xét khi xếp hạng tín dụng cá nhân . 09

1.2.1 Đặc điểm nhân thân . 09

1.2.2 Tài chính cá nhân . 10

1.2.3 Hành vi sửdụng tín dụng của cá nhân . 10

1.3 Các phương pháp xếp hạng tín dụng . 11

1.3.1 Phương pháp chuyên gia . 11

1.3.2 Phương pháp thống kê .14

1.3.3 Phương pháp kết hợp . 21

TÓM TẮT CHƯƠNG 1. 22

CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM TRÊN THẾGIỚI VÀ THỰC TIỄN

XẾP HẠNG TÍN DỤNG ỞVIỆT NAM

2.1. Tổng quan vềcác nghiên cứu liên quan đến mô hình được xây dựng . 23

2.2. Giới thiệu các nghiên cứu liên quan . 25

2.2.1 Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và ctg (2006) . 25

2.2.2 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh (2006). 27

2.2.3 Nghiên cứu của Maria Aparecia Gouvêa và

Eric Bacconi Gonçalves (2007) . 29

2.2.4 Nghiên cứu của Cumhur Erdem (2008). 32

2.3. Thực tiễn ứng dụng trên thếgiới và Việt Nam . 34

2.3.1 Mô hình điểm sốtín dụng cá nhân của FICO . 34

2.3.2 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y . 36

2.3.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV . 38

2.3.4 Nhân xét vềhệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của các tổchức trên . 41

2.4. Giới thiệu vềngân hàng TMCP Đông Á . 42

2.4.1 Sơlược lịch sửhình thành của ngân hàng Đông Á . 42

2.4.2 Hoạt động thẻtín dụng của ngân hàng Đông Á . 43

2.4.3 Hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng Đông Á . 46

2.4.4 Đánh giá hệthống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng Đông Á . 50

TÓM TẮT CHƯƠNG 2. 53

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

3.1 Lựa chọn mô hình . 54

3.2 Lựa chọn biến số. 56

3.2.1 Biến phụthuộc . 56

3.2.2 Biến độc lập . 57

3.3 Chọn mẫu . 59

3.4 Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng Đông Á . 61

3.5 Kết quảthực nghiệm . 62

3.6 Đềxuất mô hình xếp hạng tín dụng cho ngân hàng Đông Á . 67

3.7 Phân tích tác động biên của các yếu tố. 69

3.8 So sánh độchính xác với mô hình mà ngân hàng đang áp dụng . 70

3.9 Tiêu chuNn phân bổcá thể. 72

3.10 Biện pháp đểxây dựng hệthống XHTD hiệu quảcho NH Đông Á. 73

TÓM TẮT CHƯƠNG 3. 74

KẾT LUẬN. 75

Tài liệu tham khảo. 77

Phụlục. 81